| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
Comparative Analysis of Hedge Fund Returns. Do some hedge funds consistently outperform others ?
Le réseau des administrateurs européens : une application de la théorie du Petit Monde
On the Robustness of Mutual Funds Ranking with an Index of Relative Efficiency
Impact de la diversification sur la psychologie de l’investisseur : étude empirique des anomalies de
Création de valeur et motivations des acquisitions d’entreprises
N°93 du 01/03/08
Le couple risque/ horizon temporel des investissements est-il gouverné par les institutionnels et les actionnaires dominants ?
Franchissements des seuils dans le capital des IPO : source d'information sur les performances futur
La cohérence des ratings avec la probabilité de défaillance des banques dans les pays émergents
Profil et déterminants financiers de la défaillance des PME tunisiennes (1999-2003)
L'émission de dettes assorties d'une option d'achat sur les capitaux propres de l'émetteur
N°92 du 01/01/08
La relation entre le sentiment de l'investisseur et les rentabilités
Sur- et sous-réactions des analystes financiers : une étude des évolutions post-krach
Les rachats d'actions en France : résultats d'une étude exploratoire
Bond Market "Conundrum" : new factors to explain long-term interest rates ?
La cotation des entreprises aux Etats-Unis
N°91 du 01/11/07
Les déterminants de la décision de syndibancaire en France
Couverture d’options avec contraintes sur la vente à découvert : la sur-duplication
Are there contagion or competition effects for non rated firms ?
Les entreprises cibles sont-elles sous-performantes avant l’OPA ?
Une mesure améliorée de l'informativité des prix
Les interruptions de cotation sur les marchés financiers : le cas du marché français
N°90
*La réaction des ABS européens aux modifications des notations d’agence
*La performance boursière à long terme des émetteurs d’obligations convertibles.
*La persistance dans les marchés financiers
*Futures sur électricité : analyse du marché français et impact ...
*Le point sur… La trésorerie des entreprises : explications et valorisation
N°89
*Défaillances des exigences minimales de crédit Bâle II dans le cas de prise en compte ...
*Au-delà du 3e pilier de Bâle II : l’intégration des signaux de marché dans la supervision bancaire
*La VaR EVT: une mesure fiable du risque extrême des hedge funds
*Investissement dans les marchés émergents : quelle dimension doit-on privilégier ? Pays ou secteurs
*Tests d’arbitrage sur options: une analyse empirique des cotations de market-makers
N° 86
*Real Extreme R&D Options
*Real Options, Contract Design and Firm Valuation ...
*Real Option and consequences of a sudden cash flows decrease in investment strategies
*Le point sur… Les Exchange Traded Funds
N°85 du 01/11/06
*L’efficience de coût des banques françaises au cours des années quatre-vingt-dix
*Le « modèle de la Fed » et la prévisibilité des rentabilités : sur un malentendu ça pourrait marcher
*La gestion actif-passif selon un gestionnaire d’une dette publique, la CADES
*Les performances des fonds de pension britanniques investis en actions ....
*La sensibilité du cours boursier des entreprises exportatrices aux variations de taux de change...
*Le point sur… Aspects institutionnels et efficacité des marchés de bons du Trésor dans la zone ...
L’ISR français : un développement certain mais des performances à tester sur le long terme
Optimisation de la sélection d’actions par une approche non paramétrique multifactorielle
La disparition d’un OPCVM est-elle prévisible ?
Une composante systématique de la liquidité sur le marché français des actions
Les mesures de restructuration
*L’ISR français : un développement certain mais des performances à tester sur le long terme
* Optimisation de la sélection d’actions par une approche non paramétrique multifactorielle
*La disparition d’un OPCVM est-elle prévisible ?
*Une composante systématique de la liquidité sur le marché français des actions
*Les mesures de restructuration
N°82 du 01/05/06
Articles
*La recherche française en gouvernance d’entreprise : un panorama
*La persistance des performances des OPCVM actions françaises
*The Small World of the CAC 40
*Identification des facteurs statistiques explicatifs des co-mouvements
*Enjeux de l’incitation à la vente des fonds aux États-Unis
Le point sur ...
*Les options parisiennes et leurs applications
*La comptabilité de couverture en juste valeur sous IAS 39 : quelles conséquences pour les fonds prop
*Quels outils financiers pour gérer le risque climatique agricole ?
*Are European equity markets integrated around the adoption of Euro ?
*Les modèles d’évaluation des actifs financiers et les co-moments d’ordres trois et quatre
*Rescheduling debt in default: the Longstaff’s proposition revisited
*Jumps and volatility of French consoles and sovereign bonds during the Interwar Period
*Le point sur… : Les certificats de valeur garantie
N°80 du 01/01/06
*Capital structure arbitrage : a guided tour
*Corrélation et défauts : évaluation de first-to-default swaps dans un modèle multi-name à la Lardy-F
*Constructing Default Boundary
*CDS vs Stock – the quest for the optimum hedge ratio
*Le point sur… Les privatisations
*Évaluer le marché de crédit Zone euro: des modèles d’évaluation des spreads rating et secteur
*Gestions contre benchmark et contraintes sur le tracking error ex ante et ex post
*Modélisation des rentabilités extrêmes des distributions de hedge funds
*Stratégie de diversification et structure de propriété des entreprises françaises
*Le point sur…: L’application des IFRS ou l’importance croissante de la juste valeur en comptabilité
N°78 du 01/09/05
*Earnings forecast bias – a statistical analysis
*Les comptes d’épargne associés à des loteries : approche comportementale et études de cas
*Valuing sovereign default risk : a pricing formula and its empirical results for the Mexican externa
*Additional evidence on insider ownership and bank risk-taking
*Le point sur… Conséquences de Bâle II sur la tarification et la distribution des crédits
*How Does Systematic Risk Impact US Credit Spreads ? A Copula Study
*Évaluation des CDS et des forward start CDS *
*Les facteurs de risque statistiques du marché boursier américain sont-ils identifiables ?
*Publication volontaire de prévisions et rentabilités initiales : le cas des admissions à la cote...
*Le point sur… La quality option implicite au contrats futures obligataires
N°76 du 01/05/05
*Cycle économique et qualité de crédit : faits saillants et modèles
*La détermination du taux moyen obligataire : une approche multifactorielle du marché de Paris
*L’utilisation des produits dérivés et les caractéristiques financières des entreprises : le cas français
*Contestabilité du contrôle et performance des entreprises européennes
*Peut-on expliquer l’amplitude des primes d’acquisition ?
*Existe-t-il un effet PER réalisé et prévisionnel ? Évidence empirique sur la Bourse de Paris de 1991
*The term structure of crude oil futures prices : a principal component analysis
*La finance comportementale
N°75 du 01/03/05
*Constructing credit betas
*Composite basket model
*Anote on behavioral models for managing optionality in banking books
*Hedging deposit accounts: a new perspective
*Risk management of managed CDOs and CDO single tranches.
Le point sur… Comptes extérieurs américains : quelle est l’ampleur du risque ?
*La probabilité de conversion des obligations convertibles callable
*Mécanismes de formation des prix sur le marché obligataire français
*Indice, mon bel indice : dis-moi qui est le plus performant. Le cas des indices éthiques
*Sous-évaluation des introductions en bourse: application d'une frontière stochastique sur le n. m.
*Le lien entre la stratégie de l’acquéreur et sa performance sur longue période
*Le point sur… Les dérivés climatiques
