Finance

2014

2014 Vol 35 n° 3

• Performance of microfinance institutions: do board activity and governance ratings matter?, Hubert Tchakoute Tchuigoua
• The 99% Market Sentiment Index, Patrick Roger
• Interest Term Premiums and C-CAPM: A Test of a Parsimonious Model, Hubert de La Bruslerie Jessica Fouilloux

2014 Vol. 35 – N° 2

• Explicit Representation of Cost-Efficient Strategies Carole Bernard, Phelim Boyle, Steven Vanduffel

• Stock Returns Memories: a “Stardust” Memory? Julien Fouquau, Philippe Spieser

• The Computation of Risk Budgets under the Lévy Process Assumption Olivier Le Courtois, Christian Walter

2013

Décembre 2013 Vol. 34 – N° 3

• Nihat Aktas, Jean-Gabriel Cousin, Jun Yao (Chris) Zhang, The value effect of operational hedging : Evidence from foreign takeovers

• Douglas Cumming, Gael Imad’Eddine, Armin Schwienbacher, Legality and the Spread of Voluntary Investor Protection

• Maxime Merli, Tristan Roger, What drives the herding behavior of individual investors?

 Juin 2013 Vol. 34 – N° 2

• Résumés/Summaries

• Achraf Bernoussi, Underwriting Syndicate Structure and Lead

• Sébastien Dereeper, Armin Schwienbacher, Manager Reputation : An Empirical Study on  European Stock Markets

• Alexis Direr, Michael Visser, Portfolio choice and financial advice

• Sami Attaoui, A scenario-based description of optimal

• Vincent Lacoste, American capital guaranteed strategies

2012

Décembre 2012 Vol. 33 – N° 2

Juin 2012 Vol. 33 – N° 1

• Résumés/Summaries

• Sophistication of Individual Investors and Disposition Effect Dynamics, S. Boolell-Gunesh, M-H. Broihanne, M. Merli

• Fund Market Risk Exposures : A Survey, Marie Lambert Hedge

• Backtesting Value-a-Risk : From Dynamic Quantile to Dynamic Binary Tests, Elena-Ivona Dumitrescu, Christophe Hurlin, Vinson Pham
   

2011

Décembre 2011 Vol. 32 – N° 2

Juin 2011 Vol. 32 – N° 1

• Editorial

• Résumés/Summaries

• Are Jumps Contagious? An Empirical Investigation of Jumps Transmission. Mechanisms in the Nasdaq Sector Indexes Thierry Ané, Carole Métais

• Capital Structure Decisions of French Small Businesses Very, Nihat Aktas, Ingrid Bellettre, Jean-Gabriel Cousin

• A survey of “culture and finance” Charles H.J. Reuter

2010

• Nicolas Aubert, Thomas Rapp Employees' investment behaviors in a company based savings plan

• François Quittard-Pinon, Rivo Randrianarivony Exchange options when one underlying price can jump

• Renaud Beaupain, Pierre Giot Volatility regimes and liquidity co-movements in cap-based portfolios

• Critique d'ouvrage

2009

2008

Vol. 29 – N° 2

• Christophe Majois, Transparence et microstructures des marchés : Une Revue de littérature

• Lamya Kermiche, Une Modélisation de la surface de volatilité implicité par processus à sauts

• Français Quittard-Pinon ; Rivo Randrianarivony, Calibrage d'options pour trois modèles mixtes diffusions et sauts

• Critiques d’ouvrages

2007

Vol. 28 – N° 2

• Emmanuel Boutron, Are IPOs Still a Puzzle? A Survey of the

• Jean-François Gajewski, Carole Gresse, Florence Labégorre Empirical Evidence from Europe

• Franck Moraux, Patrick Navatte Business Risk Targeting and Rescheduling

• of Distressed Debt

• Stéphanie Serve L’impact de l’admission à la cote sur les performances économiques des entreprises

• Jean-Claude Gabillon Spreads de crédit et taux d’intérêt

• Critiques d’ouvrages

Juin 2007 Vol. 28 – N° 1

• Frédéric Lobez ; Jean-Christophe Statnik La complémentarité entre dette bancaire et dette obligataire : une interprétation en termes de signaux

• Fredj Jawadi ; Yosra Koubbaa Dynamique non-linéaire des marchés boursiers du G7 : une application des modèles STAR

• François Larmande Commentaire sur le livre de Jean Tirole : The Theory of Corporate Finance

• Dusan Isakov Analyse de l’ouvrage de John H. Cochrane « Asset Pricing»

2006

Décembre 2006 Vol. 27 – N° 2

• Michael Kaestner Anomalous Price Behavior Following Earnings Surprises: Does Representativeness Cause Overreaction ?

• Patrice Fontaine ; Sonia Jimenez-Garces ; Radu Burlacu Industry specialization and performance :  a study of mutual funds

• Christophe Boucher Stock Prices, Inflation and Stock Returns Predictability

• Critiques d’ouvrages

Juin 2006 Vol. 27 – N° 1

Éditorial

• Jean-Gabriel Cousin, Tanguy de Launois News Intensity and Conditional Volatility on the French Stock Market
• Philippe Madiès Le rôle de la garantie des dépôts dans la prévention des paniques bancaires : fondements théoriques et études empiriques
• Mohamed El Hedi Arouri La prime de risque dans un cadre international : le risque de change est-il apprécié ?
• Critiques d’ouvrages

2003

Vol 24 N° 2 2003

• Un Réexamen de la relation entre le rendement et le risque des actions canadiennes
• Bank financing strategies. Diversification and securitization
• Evaluation d'option en présence d'un ou plusieurs risques de défaut
• Indexed executive stock options with a ratchet mechanism and average prices

Vol 24 N° 1 2003

• Sur les obligations convertibles à clause de remboursement anticipé au gré de l'émetteur
• La Fiabilité des informations extraites d'estimations paramétriques de densités neutres au risque
• Efficient quadratic approximation of floating strike asian option values
• Prise de participations et expropriation des actionnaires minoritaires